これまでテキストに「線幅」を設定した際、「ラウンド結合」と「べベル結合」は選択することができず、使用フォントによっては美しいフチ文字を作成することができませんでした。そのため、アウトライン化を実行するか、Study Room CS3 No.22のような方法をとることで対処していたかと思います。
InDesign CS4では 「ラウンド結合」と「べベル結合」が指定可能となりました（下図）。

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下図は 「ラウンド結合」を適用したテキストです。ちゃんと角丸の線幅が適用できています。

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